随机过程⚓︎
课程简介
所属大学：南开大学
主讲教师：赵尉辰 (Weichen Zhao)
先修要求：数学分析+高等代数+初等概率论+（实变函数/测度论、泛函分析）
课程难度：⭐⭐⭐
预计学时：50 h
给分情况：
考试难度：
修读时间：Spring 25（旁听）/Spring 26
- 随机过程导论/应用随机过程
- 参考书目
- Lecture Notes 课程网站
- Sheldon M. Ross, Stochastic Processes. 2nd Edition
- Sheldon M. Ross 著，龚光鲁 译，随机过程（第 2 版）
- James R. Norris, Markov chains.
- 陆大䋮 张颢，随机过程及其应用（第 2 版）
- 主要内容
- 概率论基础
- Poisson 过程
- Markov 链
- 连续时间 Markov 链（排队论）
- Markov 过程*（状态连续）
- 随机过程在数据科学中的应用（MCMC 算法，模拟退火，Markov 决策过程*）
- 后续课程：随机分析